Стратегии трейдинга для начинающих: семь, которые я прошла за три года, и чем каждая кончилась

В моей тетради в клетку есть страница, на которую я смотрю, когда очередной ролик обещает «простую стратегию для начинающих». Семь строк. У каждой дата начала, дата конца и одно слово: «ноль», «минус», «не моё». Платный курс, с которого я начинала, научил только платить за курс, всё остальное я проверяла сама: три года, вечерами после смен, небольшой суммой.

Стратегия трейдинга — это набор правил: что считать сигналом входа, где выходить в минус и в плюс, какую часть денег ставить и когда не торговать вообще. Если правило нельзя записать в тетрадь и проверить на старом графике, это настроение, а не стратегия. Индикатор в ней занимает одну строку из пяти. Простой стратегию для начинающих делает число правил, а не слово в заголовке ролика.

Итоги ниже — мои: три года, небольшая сумма, крошечная выборка, и никому они ничего не доказывают. Это опыт, а не совет, как торговать. Если стратегию гоняют на фьючерсах с плечом, деньги можно потерять быстро и целиком, и маленькая сумма у меня не случайность.

Идти за ценой: тренд, пробой, отбой

Для каждой стратегии я записывала в тетрадь четыре вещи: правило, сколько вечеров в неделю оно съедает, где ломается и что получилось в деньгах. Начну с тех, что идут за ценой, а не пытаются её угадать.

1. Торговля по тренду. Правило в одну строку: пока закрытие выше скользящей средней за 50 дней, держу, закрылось ниже — выхожу. Скользящая средняя — линия средней цены за последние дни, она сглаживает свечи. Времени уходит десять минут вечером, раз в день, по закрытию. Ломается в боковике, когда цена ходит туда-сюда вокруг линии.

На картинке индекс Мосбиржи и эта линия. В конце марта правило трижды переключилось за три торговых дня: выход 27-го, вход 30-го, выход 31-го. Окончательно оно вывело из позиции 31 марта на 2 776, от максимума 9 марта это около минус 5 %. К минимуму 20 июля индекс потерял от того максимума около 35 %. Задним числом выглядит красиво. Зато в августе то же правило 11-го вошло по 2 323,8, а 13-го вышло по 2 232,1, то есть минус 3,9 % за два дня. В сентябре вошло снова, по 2 214,8, и к 9 октября индекс стоит на 2 401,8, плюс 8,4 %. Это линия на графике: в настоящей сделке добавятся комиссии, а фьючерс — ещё и свои платежи.

Мой итог по тренду: примерно ноль. Комиссии и дёрганье в боковиках съели то, что принесли хорошие участки. Зато правило я могу объяснить маме за минуту.

2. Пробой. Рисую диапазон, в котором цена ходила несколько недель, и вхожу, когда она закрепляется за его границей. Следить за границей надо дольше, чем за линией тренда. Ломается на ложных пробоях: цена вышла из диапазона, вернулась, стоп сработал. У меня часть пробоев возвращалась в диапазон в тот же вечер. Есть и вторая беда: стоп по правилу стоит далеко, за противоположной границей диапазона, и при одном и том же риске объём получается маленьким, а комиссия на нём заметнее. Работает пробой там, где цена действительно уходит со «ступеньки» и не возвращается, но отличить такой пробой от ложного в момент входа нечем. Итог: минус, мелкими кусками.

3. Отбой от уровня. Уровень — цена, от которой график несколько раз разворачивался. Вхожу у уровня, стоп ставлю за ним. Ломается, когда уровень не держит: стопов выходило больше, чем отскоков. Когда я перечитала тетрадь, оказалось, что часть уровней нарисована уже после движения. Времени уходит минут сорок раз в несколько дней на разметку, дальше только ожидание. Работает отбой в боковике, где уровень держится неделями, и ломается сразу, как только боковик кончился. Итог: «не моё».

Что решает время: свинг и скальпинг

4. Свинг-трейдинг. Сделку держат от нескольких дней до нескольких недель. Я смотрю график раз вечером, и это единственное, что прижилось: подходит под мои вечера. Ломается на скачках цены между закрытием и открытием, гэпах: стоп от них не спасает. 9 октября индекс за день вырос с 2 310,7 до 2 401,8, на 3,9 %. Короткая позиция, то есть ставка на падение, со стопом рядом закрылась бы по скачку, а не по цене стопа. Отдельный вопрос — выходные: позиция лежит двое суток, а цена за это время может уйти. Свинг оставил у меня привычку считать риск с запасом на такие скачки. Итог: по времени прижился, по деньгам около нуля.

5. Скальпинг. Это десятки сделок за день на минутных свечах, цель каждой — доли процента. Арифметика комиссии на моей сумме. Возьмём условные 0,05 % за вход и столько же за выход, 0,1 % за круг. Сто кругов по 10 000 рублей — тысяча рублей комиссии, то есть 1 % от депозита в 100 000: чтобы выйти в ноль, надо сначала заработать этот процент. Плюс сидеть у экрана часами. После смены у меня не оказалось ни глаз, ни терпения. Подозреваю, что скальпинг работает у тех, у кого есть низкая комиссия и большой объём, а у меня нет ни того ни другого. Ушла через два вечера.

Чужие сигналы и красивая картинка: новости и сетка

6. Торговля по новостям. Вышла новость, цена дёрнулась, вхожу. Ломается на скорости: пока я читала и открывала сделку, цена уходила дальше, и вход получался хуже, чем в момент выхода новости. Разницу между ценой, по которой хотела войти, и ценой исполнения называют проскальзыванием, и на новостях она самая крупная. К тому же к моменту, когда я успевала прочитать, новость была уже в цене. Бросила через неделю, итог — минус, причём заметный на фоне небольшой суммы.

7. Сетка. Заявки на покупку стоят через равные шаги вниз, заявки на продажу — вверх, и в боковике это похоже на конвейер. Я прогнала сетку на бумаге по старому графику и в деньги не пошла. Арифметика: десять уровней по 10 000 рублей, шаг 1 %. Падение на 10 % от первой заявки, и все 100 000 уже в позиции. Средняя цена 95,4 % от стартовой, убыток 5 674 рубля, а свободных денег нет. Если падение продолжается, сетка превращается в усреднение убытка: чем ниже цена, тем больше куплено. Работает сетка в коридоре, где цена гуляет вверх-вниз, но коридор виден отчётливо только задним числом. Итог: на бумаге.

Сколько времени что требует

Сводка из той же тетради, по порядку: сколько уходит и чем кончилось.

• Тренд: десять минут вечером, итог около нуля.
• Пробой: полчаса и ожидание границы, итог минус мелкими кусками.
• Отбой: сорок минут разметки раз в несколько дней, итог «не моё».
• Свинг: вечер раз в день, итог около нуля, зато по времени подошёл.
• Скальпинг: часы у экрана, итог минус из-за комиссии, продержалась два вечера.
• Новости: ожидание у ленты, итог минус, продержалась неделю.
• Сетка: только на бумаге, потому что арифметика не понравилась.

Как я проверяю стратегию до первых денег

1. Записать правила в тетрадь одним абзацем: вход, стоп, выход, объём, когда не торгую. Если абзац не получается, стратегии нет.
2. Прогнать правила руками по старому графику хотя бы на тридцати сделках и с комиссией. Меньше — случайность.
3. Найти самую длинную серию убытков подряд и сказать себе, выдержит ли её счёт.
4. Посчитать время: сколько вечеров в неделю стратегия требует и что остаётся на жизнь.

Если выбирать одну, я бы спрашивала не «какая прибыльнее», а «какую я смогу делать в свои вечера без спешки и сколько она может стоить за худшую серию». Страница в тетради пока заканчивается седьмой строкой, место под восьмую оставлено.